基于矩阵值因子算法的企业年金投资组合建模与并行求解

杜首燕,陆忠华

Modeling and Parallel Computed Enterprise Annuity Portfolio Based on Matrix-Valued Factor Algorithm

Du Shouyan,Lu Zhonghua

表6 最好方差

Table 6 Best variance

期望收益率 0.006 0.01 0.014 CVXOPT 6.56612*10-3 6.56613*10-3 6.5661*10-3 遗传算法 6.0580778*10-3 6.1109119*10-3 6.1362942*10-3 粒子群算法 6.1077698*10-3 6.1636774*10-3 6.0539420*10-3