基于矩阵值因子算法的企业年金投资组合建模与并行求解

杜首燕,陆忠华

Modeling and Parallel Computed Enterprise Annuity Portfolio Based on Matrix-Valued Factor Algorithm

Du Shouyan,Lu Zhonghua

表1 均值-方差投资组合优化模型参数

Table 1 Mean-variance portfolio optimization model parameters

参数 含义 N 风险资产的数量 xi 风险资产i在投资组合中的比例 σij 风险资产i和j的收益率的协方差 ui 风险资产i的平均收益 R* 投资组合的期望收益 X=(x1,x2,…,xn)T 风险资产的比例向量 F=(1, 1,…,1)T 分量全部为1的N维向量 k 上界向量,取值为0.3